Riskhantering

AIF-förvaltaren tillämpar etablerade rutiner och system för att mäta, analysera och korrigera risk i såväl enskilda positioner som i Gladiators sammantagna portfölj. Riskkontrollen bedrivs organisatoriskt fristående från förvaltningen.
   
Det riskhanteringssystem som AIF-förvaltaren använder sig av, Secura Portfolio, har sådan funktionalitet att AIF-förvaltaren bland annat vid var tid kan ta fram information om portföljens volatilitet, då fonden strävar efter att på årsbasis inte ha en volatilitet som är högre än OMX-index volatilitet. Systemet ger även fonden möjlighet att mäta risk enligt den vedertagna metoden Value-at-Risk.
   
Metoden innefattar ett san­nolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet anges som den maximala förlust portföljen förväntas att drabbas av under en given tidsperiod, vanligen en dag eller en vecka, med en given grad av statistisk säkerhet, vanligen ett konfidensintervall om 95 eller 99 procent.
   
AIF-förvaltaren har uppdragit åt KPMG att vara AIF-förvaltarens oberoende granskningsfunktion, Denna funktion har bland annat till uppgift att granska och utvärdera AIF-förvaltarens riskhantering och riskhanteringssystem.